GESTIÓN ACTIVOS Y PASIVOS BANCARIOS

La gestión de activos y pasivos bancarios, en adelante denominada como ALM (Asset Liabillity Managment), consiste en administrar la estructura financiera de un balance Bancario. Es decir, se busca capturar oportunidades de mercado mantenendo los riesgos financieros (liquidez y riesgo de tasa)  dentro de los límites permitidos por los reguladores y definidos por la alta dirección de cada institución.

ALM ESTÁTICO

Gestión de balance con un horizonte de corto plazo. Por lo general abordado a los cierres de cada período (mes).

•  Identificar riesgos y oportunidades de balance a partir de la posición actual
   de las carteras

•  Medición de sensibilidades del valor económico del libro de balance

•  Análisis del resultado estático (a cierre de cada mes) del balance

•  Análisis de gap por repricing

•  Margen financiero: análisis de gap y tasas por producto y moneda.

•  Análisis de caja y sensibilidad de flujos.

ALM DINÁMICO

Gestión de balance con un horizonte de trea a cinco años cuyo objetivo radica en la identificación de riesgos futuros de la cartera de balance ante cambios en comportamiento de clientes, tasas de interés, economía, etc.

•  Proyección de escenarios futuros y sus efectos en posición de balance, flujos
   de caja, valores de mercado, tasas de interés y margen financiero.

•  Captura de múltiples modelos de comportamiento de partidas sin
   vencimiento, redistribución de flujos de crecimiento, reinversión, reenganche
   y prepago entre otros.

•  Proyección de descalces de balances por moneda

ALM BUDGETING

Generación y gestión del presupuesto para las áreas de balance, permite modelar escenarios de financimiento y resultados esperados.

•  Creación del presupuesto de balance a partir de simulaciones y escenarios

•  Captura de resultados reales de la institución y su comparación con lo
   presupuestado.

•  Separación y control de los efectos del riesgo de tasa respecto a los
   resultados comerciales.

 

TASAS DE TRANSFERENCIA

Las tasas de transferencia representan el costo del dinero captado por las instituciones bancarias desde distintas fuentes de financiamiento (personas, interbancario, instituciones, etc). Estas tasas, denominadas también como costo de fondos, son distribuidas a las distintas áreas comerciales para incorporarlas al cálculo de la tasa de interés final a cobrar por los productos crediticios ofrecidos por cada institución

COSTO DE FONDOS

Generación de curvas y tasas de costos de fondos para la totalidad de los productos crediticios de una institución bancaria.

 

•  Creación de curvas de costo de fondo de 1 día a 30 años por cada moneda y
   en estructura cero cupón.

•  Propuesta de curva de costo de fondo de la institución a partir de benchmark
   de mercado.

•  Cálculo de costo de fondo para estructuras de amortización no estándar.

•  Cálculo de costo de fondo para estrcucturas con desembolsos parciales en el
    tiempo.

•  Incorporación de reglas de negocio como el encaje.

•  Interpolación lineal de curvas de costo de fondos por moneda.

•  Bootstrapping para generación de curvas cero cupón.